農林中央金庫の市場リスク統合管理システムを導入

概要

農林中央金庫に導入した市場リスク統合管理システムは、市場リスクの商品統合管理、およびリスク管理の高度化、リスク計算高速化に対応しているのが特長です。新システムのプラットフォームとして、メガバンクを中心とした大手銀行で数多くの導入実績を誇る、シンプレクスのフロント・ミドル業務対応統合パッケージシステム「SimplexPRISM」が採用されました。

導入背景

先の金融危機以降の金融規制強化により、国内外の金融機関は大手を中心としてリスク管理の高度化が求められており、今後についても中長期的に規制強化が進む見通しです。こうした経営環境下、農林中央金庫は規制への対応とともに将来を見据え、リスク管理業務の実践と収益力強化に向けた取り組みを進めていました。

この取り組みに対しシンプレクスは、メガバンクを中心に多数の大手銀行での導入実績と広範な機能・商品カバレッジ、自社開発ならではのカスタマイズ性を兼ね備えるパッケージシステム「SimplexPRISM」と、経験豊富なシステム・コンサルティング、デリバリー体制、そして国内最大規模のクオンツおよびフィナンシャル・エンジニア体制とその最先端ノウハウなどが高く評価され、新システム構築のパートナーとして採用されました。

得られた成果

リスク情報を一元管理し、統合的なリスク計量を支援するプラットフォームを実現

取引データやマーケットデータを既存のデータ管理システムや外部ツールを経由して「SimplexPRISM」に集約することで、従来各システムで分散していたリスク管理に必要なデータを一元管理するとともに、リスク計量で共通に参照されるイールドカーブや計算アルゴリズムも一元管理することでリスク管理に関わるデータ管理や計算処理が全体で最適化されています。

また、既存システムの多くを「SimplexPRISM」で代替および整理したことにより、システム全体での保守効率が大幅に向上しました。さらに、EUCシステムが一元的にデータアクセスできる環境「EUC-DB」を新たに整備したことで、機動的な業務環境を維持しつつ、EUCシステムが増加した場合のシステム構成の複雑化を最小化します。

超大量計算を伴うリスク計量に対応

市場リスクに分散された複雑なポートフォリオのリスク特性を高精度で評価するためのヒストリカル法と統計的手法を組み合わせた大規模シミュレーションといった、超大量の計算が発生する業務においても実業務に耐えうる処理パフォーマンスを実現しています。

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